Вероятность и EV: частые вопросы о границах моделей
Ответы об EV: высокая вероятность и выгодность, независимость после серии, отрицательное ожидание и расчёт нескольких чистых исходов.
Вопросы и ответы
Вероятность 95% означает выгодную ставку?
Нет: при чистой прибыли 1 ₴ и убытке 100 ₴ EV=0,95×1−0,05×100=−4,05 ₴. Нужны обе выплаты. Подробный разбор.
После серии проигрышей следующий исход вероятнее?
Не в модели независимых одинаковых испытаний. В играх с памятью или картами без возвращения проверяют зависимости отдельно. Подробный разбор.
Отрицательный EV гарантирует проигрыш?
Нет для любой конкретной конечной серии. Это отрицательный средний результат модели, совместимый с отдельными выигрышами. Подробный разбор.
Как считать много исходов?
Суммировать pᵢ×xᵢ по всем исходам с суммой вероятностей 1. Двухисходный калькулятор не моделирует ничьи или частичные выплаты. Подробный разбор.
Для линейности EV нужна независимость?
Нет: E[X+Y]=E[X]+E[Y], если ожидания существуют. Но σ² суммы равно σ²X+σ²Y только при нулевой ковариации; независимость является достаточным условием. Коррелированные ставки могут иметь другой риск при том же среднем.
Как перевести десятичный коэффициент в чистый исход?
При ставке 100 ₴ и коэффициенте 2,50 общий возврат 250 ₴, чистый выигрыш 150 ₴. При полном проигрыше чистый результат −100 ₴. В EV-калькулятор вводят profit=150 и loss=100, а не profit=250.